دانلود کتاب The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing
49,000 تومان
پارامترهای ریسک بازل II: تخمین، اعتبارسنجی و تست استرس
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 376 |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
| کد کتاب | 3540330852,9783540330851 |
| نویسنده | Engelmann B., Rauhmeier R. |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2006 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
پارامترهای ریسک بازل II: تخمین، اعتبارسنجی و تست استرس
برآورد و اعتبار سنجی پارامترهای ریسک بازل II PD (احتمال پیشفرض)، LGD (از دست دادن پیشفرض)، و EAD (قرار گرفتن در معرض پیشفرض) یک مشکل مهم در عملکرد بانکی است. این پارامترها از یک سو به عنوان ورودی مدل های سبد اعتباری و از سوی دیگر برای محاسبه سرمایه نظارتی بر اساس قوانین جدید بازل استفاده می شوند. این کتاب پیشرفتهترین فناوریها را در طراحی و اعتبارسنجی سیستمهای رتبهبندی و تخمینهای احتمال پیشفرض پوشش میدهد. علاوه بر این، تکنیک هایی را برای تخمین LGD و EAD ارائه می کند. فصلی در مورد تست استرس پارامترهای ریسک بازل II این مقاله را به پایان میرساند.
The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.