دانلود کتاب Uncertain Volatility Models – Theory and Application
49,000 تومان
مدلهای نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد
| موضوع اصلی | ریاضیات کاربردی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 243 |
| حجم فایل | 49 مگابایت |
| کد کتاب | 3540426574,9783540426578 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Robert Buff |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2002 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مدلهای نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد
این یکی از تنها کتابهایی است که مدلهای نوسان نامطمئن در امور مالی ریاضی و اجرای رایانهای آنها را برای پرتفوی وانیل، مانع و گزینههای آمریکایی در بازارهای سهام و FX توصیف میکند. مدلهای نوسان نامشخص، محدودیتهای ذهنی را بر نوسانات فرآیند تصادفی دارایی زیربنایی اعمال میکنند و پرتفوی گزینهها را تحت بدترین و بهترین سناریوها ارزیابی میکنند. این کتاب، که همراه با نرم افزار است، برای دانشجویان فارغ التحصیل، محققان و پزشکانی که مایل به مطالعه جنبه های پیشرفته ریسک نوسانات در نمونه کارها وانیل و گزینه های عجیب و غریب هستند، طراحی شده است. فرض بر این است که خواننده با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ آشنایی دارد.
This is one of the only books to describe uncertain volatility models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain volatility models place subjective constraints on the volatility of the stochastic process of the underlying asset and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book, which is bundled with software, is aimed at graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The reader is assumed to be familiar with arbitrage pricing theory.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.