دانلود کتاب Introduction to stochastic processes
49,000 تومان
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Chapman & Hall |
| تعداد صفحه | 188 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| کد کتاب | 0412995115,9780412995118 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Gregory F. Lawler |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1995 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
این مقدمه مختصر و غیررسمی برای فرآیندهای تصادفی در حال تکامل با زمان طراحی شده است تا نیازهای دانشجویان فارغ التحصیل را نه تنها در ریاضیات و آمار، بلکه در بسیاری از زمینه هایی که مفاهیم ارائه شده در آنها مهم هستند، از جمله علوم کامپیوتر، اقتصاد، تجارت، علوم زیستی برآورده کند. ، روانشناسی و مهندسی با تأکید بر ایده های اساسی ریاضی به جای اثبات یا کاربردهای دقیق، این درمان موضوعات زیر را معرفی می کند: · زنجیره های مارکوف، با تمرکز بر رابطه بین همگرایی به تعادل و اندازه مقادیر ویژه ماتریس تصادفی · فضای حالت بی نهایت، از جمله ایده های گذرا، عود تهی و عود مثبت · سه نوع اصلی زنجیره مارکوف زمان پیوسته و توقف بهینه زنجیره های مارکوف · مارتینگال ها، از جمله انتظار شرطی، قضیه نمونه گیری اختیاری، و قضیه همگرایی مارتینگل · فرآیند تجدید و زنجیره های مارکوف برگشت پذیر · حرکت براونی، هم چند بعدی و هم تک بعدی مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی برای اولین دوره در فرآیندهای تصادفی بدون تئوری اندازه گیری ایده آل است، که فقط به یک دوره احتمالات در مقطع کارشناسی مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال و یک دوره در جبر خطی نیاز دارد.
Introduction to stochastic processes
This concise, informal introduction to stochastic processes evolving with time was designed to meet the needs of graduate students not only in mathematics and statistics, but in the many fields in which the concepts presented are important, including computer science, economics, business, biological science, psychology, and engineering. With emphasis on fundamental mathematical ideas rather than proofs or detailed applications, the treatment introduces the following topics:·Markov chains, with focus on the relationship between the convergence to equilibrium and the size of the eigenvalues of the stochastic matrix·Infinite state space, including the ideas of transience, null recurrence and positive recurrence·The three main types of continual time Markov chains and optimal stopping of Markov chains·Martingales, including conditional expectation, the optional sampling theorem, and the martingale convergence theorem·Renewal process and reversible Markov chains·Brownian motion, both multidimensional and one-dimensionalIntroduction to Stochastic Processes is ideal for a first course in stochastic processes without measure theory, requiring only a calculus-based undergraduate probability course and a course in linear algebra.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.